Анализ процессов самоорганизации банковской системы

Ключевые слова: банки, банковская система, устойчивость, механизмы, регулирование, синергетический эффект, эффективность.

нализ устойчивости россий — ской банковской системы по- казывает, что пруденциальный надзор за последние годы претерпел каче — ственные измнения, но многие про — блемы остались нерешенными. этап ускоренного развития между двумя си — стемными кризисами 1998 и 2008 гг. позволил существенно сократить коли — чественное отставание от банковских систем других стран, но не устранил качественные различия, прежде всего в вопросах управления. К тому же про — блемы рисков резко усилились в связи с глобальным кризисом не только в Рос-

сии, но и во всем мире.

на протяжении 2001–2007 гг. во — прос рисков не был определяющим. Кризис вернул проблему устойчивости в число приоритетных. Доля проблемных и безнадежных ссуд за первую полови — ну 2009 г. выросла в два раза, до 7,6% даже по российской отчетности. это создает дополнительную нагрузку на банковский капитал и является потен- циальной угрозой возврата банковского кризиса. Поэтому представляется, что следующий этап будет ориентирован прежде всего на устойчивое развитие российской банковской системы.

Под термином «устойчивость» в об — щемировой практике принято понимать способность системы возвращаться в состояние равновесия после внешних и/или внутренних воздействий. есть мнение, с которым мы можем согласить-

ся, что применительно к банковской сфере речь может идти о двух уровнях устойчивости.

на микроуровне устойчивость – это способность банка функционировать, реализовывать свою стратегию поведе — ния на рынке, в том числе и в условиях крайне неблагоприятных воздействий.

на макроуровне устойчивость можно определить как способность банков — ской системы преодолевать кризисные явления в различных сферах и продол — жать функционировать, не вызывая при этом необходимости у экономических агентов радикально менять свои цели в отношении сбережений, инвестиций и т. п. [5].

в первую очередь следует исходить из синергетического эффекта, наличие которого свидетельствует о том, что характеристики банковской системы в целом значительно больше суммы ха — рактеристик действующих в ее рамках банков. Поэтому возникает проблема необходимости учета межэлементных взаимосвязей и свойств, не сводящихся к простому суммированию характери — стик отдельных элементов, для оценки устойчивости системы.

Методика оценки финансовой устой — чивости, разработанная Банком России для участия банков в системе стра — хования вкладов (Указание цБ РФ от

16.01.2004 № 1379-У), предполагает расчет группы показателей оценки ка — питала, активов, качества управления,

доходности и ликвидности. Показате — ли частично дублируют обязательные экономические нормативы, установ — ленные Инструкцией Банка России от

16.01.2004 № 110-И, частично описыва — ют структуру активов по доле безнадеж — ных, просроченных или недостаточно покрытых резервами кредитов. Оценоч — ные показатели доступны для расчета только сотрудникам Банка России и по — зволяют реализовать функцию государ — ственного контроля и надзора (напри — мер, показатель качества управления банком ПУ1 «Достаточность раскрывае — мой информации о структуре собствен — ности банка в соответствии с федераль — ными законами и нормативными актами Банка России»).

Когда речь идет об устойчивости процессов, происходящих в большой си — стеме, следует отметить необходимость учета структурных изменений [7]. Ана — логично при характеристике устойчи — вости банковской системы необходимо учитывать наличие структурных измене — ний и, соответственно, ее способности либо их нивелировать, либо переходить в новое равновесное состояние.

Доказательством того, что банков — ской системе как всякой большой систе — ме присуще свойство самоорганизации, является наличие ряда условий:

– система является открытой, если су — ществует обмен энергией с внешней средой (финансами, информацией и т. д.). это свойство присуще банков — ской системе, так как она являет — ся неотъемлемой частью экономиче — ской системы страны;

– процессы в системе происходят со — гласованно (кооперативно, коге — рентно). в банковской системе при — мерами таких процессов могут слу — жить изменения в работе коммерче — ских банков согласно требованиям центрального банка, развитие филиальных сетей, развитие прямых меж — банковских отношений, наличие об — щих тенденций в работе коммерче — ских банков;

– отклонения от равновесия превыша — ют критические значение для данно — го класса систем, но не приводят к ее гибели. Примером этого могут слу — жить финансовые/банковские кри — зисы, в период которых наблюдают — ся существенные отклонения харак — теристик от нормальных значений, но по прошествии времени банков — ская система выходит на докризис — ный уровень.

Таким образом, для характеристики понятия устойчивости банковской си — стемы необходимо учитывать структур — ную устойчивость и наличие явлений самоорганизации. Само понятие «устой — чивость банковской системы» может быть охарактеризовано двумя крите- риями: устойчивостью отдельных ее элементов и способностью системы воз — вращаться в устойчивое состояние, не- смотря на действие внешних и/или вну — тренних возмущений. Первый критерий показывает возможность поддержания устойчивости отдельных коммерческих банков благодаря наличию структурной устойчивости системы. второй – спо- собность под действием регулирующих механизмов со стороны центрального банка страны возвращаться в равновес — ное состояние, несмотря на возмущаю — щие воздействия внутренних и внешних факторов.

Потеря устойчивости банковской си — стемы может произойти по различным причинам, среди которых в первую оче — редь следует отметить: изменения па — раметров системы, негативное внешнее воздействие, нарушение межбанков — ских связей как внутри страны, так и за ее пределами, существенное изменение структуры банковской системы, ухудшение состояния денежного обращения, возникновение проблем в работе пла — тежных систем, фондового и валютного рынков и т. п.

несмотря на наличие ряда научных исследований, посвященных разработке предложений, направленных на повыше — ние устойчивости банковской системы, актуальным остается вопрос о механизмах воздействия на ее устойчивость. Обычно вопрос ставится следующим образом: не — обходимо разработать механизм, который позволил бы поддерживать устойчивость функционирования банковской системы в целом. Однако банковская система – это сложная большая открытая система, и данное обстоятельство оказывает суще — ственное влияние на все процессы, про — исходящие в этой системе, в том числе на процессы, влияющие на ее устойчивость. Следовательно, представляется более ло — гичным и обоснованным поставить прин — ципиально иной вопрос: каковы объ — ективно существующие механизмы, ока — зывающие воздействие на устойчивость банковской системы?

Именно такая постановка вопро — са, на наш взгляд, является наиболее целесообразной, поскольку в условиях столь сложной и большой системы не — обходимо прежде всего наиболее четко осознать суть происходящих в ней про — цессов, явные и неявные взаимосвязи, влияние тех или иных факторов, субъ — ектов, действий, принимаемых решений, различных элементов банковской систе — мы на ее устойчивость. И только после этого можно говорить о разработке мер, направленных на поддержание устой — чивости системы, принимая при этом во внимание тот факт, что системой такого масштаба довольно трудно управлять на основе искусственно созданных алго- ритмов и механизмов, а следовательно, напрашивается еще один принципиаль — но важный вывод: гораздо эффективнее

на основе изучения и глубокого анализа банковской системы и объективно су — ществующих механизмов, влияющих на ее устойчивость, разрабатывать меро — приятия, приводящие в действие или активизирующие положительное воз — действие регулирующих механизмов.

Термин «механизм» обычно понима — ется в двух аспектах: во-первых, как со — вокупность твердых тел, которые взаим — ным сцеплением и сопротивлением спо — собны к сообщению, передаче и преоб — разованию движения; отдельные части машин, двигателей, приборов и пр., со — единенные для работы; во-вторых, как

«специальные меры, выстроенные по системному принципу» [6]. Под эконо — мическим механизмом понимается со — вокупность организационных структур, конкретных форм и методов управле — ния, а также правовых норм, с помощью которых реализуются действующие в конкретных условиях экономические за- коны [8]. в связи с этим представляется целесообразным, во-первых, говорить не просто о механизмах, а об обобщен — ном механизме воздействия на устой — чивость банковской системы (вклю — чающем некое количество встроенных механизмов), а во-вторых, для наиболее полной характеристики рассматривать его в указанных двух аспектах, начав с определения совокупности субъектов, действия которых оказывают влияние на устойчивость банковской системы, а уже затем перейти к содержательной направленности этих действий.

Представленное выше исследование экономического содержания рассматри — ваемой характеристики деятельности банковской системы позволило сделать вывод о том, что внутренние механизмы воздействия на устойчивость банков — ской системы включают в себя:

– деятельность центрального банка страны, направленную на поддержание устойчивости как отдельных коммерческих банков, так и банков — ской системы в целом;

– деятельность руководства коммерче — ских банков, направленную на под — держание устойчивости функциони — рования банка;

– внутреннее саморегулирование си — стемы.

Также на устойчивость банковской системы оказывает воздействие ряд го — сударственных органов. Следовательно, к субъектам, действующим в рамках обоб — щенного механизма, могут быть отнесены: центральный банк, коммерческие банки, государственные органы, регламентирую — щие и регулирующие непосредственно деятельность коммерческих банков, цен — трального банка и банковской системы в целом, а также вырабатывающие реше — ния, связанные с организацией работы финансовых рынков, международным сотрудничеством, налогообложением и прочими вопросами, решение которых связано с воздействием на банковскую систему. Кроме того, на устойчивость банковской системы оказывает влияние состояние денежной системы, фондового и валютного рынков внутри страны, конъ- юнктура и тенденции мировых фондовых и валютных площадок и еще целый ряд внешних воздействий (природные ката — клизмы, боевые действия на территории других государств и т. п.).

Остановимся более подробно на ха — рактеристике внутреннего механизма воздействия на устойчивость банков — ской системы. Первая составляющая данного механизма, связанная с дея — тельностью центрального банка стра — ны, подразделена на два направления, первое из которых обусловлено необ — ходимостью воздействовать на процесс поддержания устойчивости банковской системы в целом, а второе – отдельных коммерческих банков.

Организация работы в рамках вто — рого направления в стране основывает — ся на имеющихся уже в распоряжении цБ РФ методиках проведения анализа финансового состояния, финансовой устойчивости каждого коммерческого банка в отдельности. Для оказания воз — действия на банковскую систему с це — лью поддержания ее устойчивости цен — тральным банком может быть использо — ван практически весь спектр методов и инструментов денежно-кредитной по — литики, находящихся в его распоряже — нии. Разработка мер, направленных на поддержание устойчивости банковской системы в целом, со стороны централь — ного банка должна основываться на результатах анализа рассматриваемых характеристик системы. Применяемые же в настоящее время центральным банком РФ подходы к анализу состоя — ния банковской системы основаны на суммарных показателях всех кредитных организаций, действующих на террито — рии РФ или дифференцированных по какому-либо признаку (например, по размеру капитала, активов); таким об — разом, не проводится системный анализ банковской системы, речь идет лишь о суммировании показателей всех банков, что не позволяет делать корректные выводы о реальном состоянии систе — мы. Анализ же системы предполагает рассмотрение ее внутренних связей, тенденций развития в сфере взаимо — действия ее элементов и т. д., а это означает, что спектр количественных и качественных показателей должен быть существенно расширен и ориентиро — ван на исследование устойчивости всей банковской системы.

Устойчивость на макроуровне не мо — жет быть достигнута без достижения устойчивости большинства микроэле- ментов. Поэтому прежде чем достичь макроустойчивости, необходимо привести к устойчивости большинство субъ — ектов банковской системы. Управление устойчивостью отдельного коммерче — ского банка связано с разработкой со — ответствующего методического обеспе — чения. Существуют различные методики оценки устойчивости коммерческого банка и ее составляющих, в том числе основанные на следующих методах:

– коэффициентный метод (наиболее распространенный подход, примером применения данного метода является методика, представленная в [1]);

– метод экспертных оценок (примером может служить методика оценки ком — плексной устойчивости коммерческо — го банка, представленная в [3]);

– нейросетевое моделирование (при — мером является методика, представ — ленная в [9]);

– метод обобщенного показателя (примером подобной методики яв — ляется сводная оценка степени фи — нансовой устойчивости банка, осно — ванная на корреляционном анали — зе при выборе показателей, пред — ставленная в работе [4]. Другой ва — риант, базирующийся на положени — ях теории интегральной диагности — ки сложных динамических систем, представлен в [2]).

Однако необходимо отметить, что методики оценки устойчивости банка являются, по сути, методиками анализа его финансового состояния и не преду — сматривают установление предельных значений параметров деятельности бан- ка, определяющих область его устойчи — вости.

Переходя к рассмотрению последней составляющей внутреннего механизма воздействия на устойчивость банков — ской системы – внутреннего саморегу — лирования системы, прежде всего над — лежит обратить внимание на следующее обстоятельство: поскольку любая система отличается от простой совокупности объектов наличием внутрисистемных связей, превышающих по своей интен — сивности связи элементов системы с внешней средой, обязательным услови — ем эффективного управления ею являет — ся анализ указанных связей. в сложных многоэлементных системах проблемы оценки внутрисистемных связей, воз — действия на них и возможных послед — ствий оказания подобного влияния ока — зываются более сложными, поскольку таким системам присуще наличие про — цессов самоорганизации. недооценка же этих процессов, во-первых, снижает эффективность мер, направленных на поддержание устойчивости банковской системы, а во-вторых, вносит значитель — ную долю неопределенности в прогно- зирование поведения банковской си — стемы. в то же время анализ процессов самоорганизации в банковской системе является крайне сложной и неизучен — ной проблемой.

явления самоорганизации систем исследуются в рамках синергетики. Ис — пользование методологии синергети — ческого подхода может позволить по — новому подойти к решению проблемы устойчивости банковской системы через анализ флуктуаций. в синергетике од — ним из центральных вопросов является рассмотрение неустойчивых состояний равновесия, при которых даже очень ма — лые отклонения, которые, как правило, всегда имеют место, быстро нарастают, и далее происходит выход на один из неоднородных устойчивых стационаров. Доказан тот факт, что такие отклонения, называемые флуктуациями, присутству — ют в физических, химических, биоло — гических и экономических системах. важность рассмотрения флуктуаций состоит в том, что, в отличие от равно — весных процессов, они определяют всю дальнейшую судьбу сложной системы.

В результате даже слабое воздействие на нее может определить ее дальней — шее поведение в случае возникновения резонансного возбуждения, т. е. согла — сованного с внутренними свойствами большой системы и сильно влияющего на нее. Использование синергетическо — го подхода применительно к неравно — весным экономическим системам, по мнению ряда исследователей, позволя — ет найти эффективные пути управления благодаря выявлению закономерностей самоорганизации и центров диссипа — тивного структурообразования.

в связи с этим представляется воз — можным применение синергетическо — го подхода к исследованию процессов самоорганизации банковской системы с целью всестороннего изучения меха — низма воздействия на ее устойчивость, адекватной оценки потенциальных возможностей осуществления целена — правленного воздействия, разработки инструментов денежно-кредитной по — литики, предназначенных для повыше — ния ее устойчивости и прогнозирования результативности подобного влияния.

После системного кризиса 2008 г. начался новый этап функционирования российского банковского сектора как рыночного механизма. Российским бан-

Материал взят из: Журнал Образование. Наука. Инновации: Южное измерение № 2 (17)